Arbitrage kryptohandelsbot — hur man automatiserar arb-strategier på OKX | Handledning för nybörjare| OKX Academy

OKX:s handelsbot har ett läge för att förenkla att lägga order för att dra fördel av arbitragemöjligheter mellan olika handelsinstrument. Denna handledning kommer att fokusera på arbitrage order trading bot, som bara är en av våra kraftfulla automatiserade handelsstrategier. För att lära dig mer om våra andra kryptohandelsbots, kolla denna dedikerade guide. 

Avvikelser mellan spot- och terminskontraktspriser kan innebära lönsamma situationer för handlare som tar positioner i båda instrumenten samtidigt. Detta är känt som spridningsarbitrage. Att på samma sätt längta efter en tillgång på spotmarknaden och shorta den med en evig swap ger möjlighet till vinst via betalningar med räntebetalningar. Detta är känt som finansieringsräntearbitrage. 

Om du aldrig har handlat terminer eller eviga swappar tidigare rekommenderar vi dig läs OKX:s tutorials om varje produkt innan du försöker använda arbitrageboten. Detta hjälper dig att förstå riskerna när handel med terminer or eviga byten.

Hur man ställer in OKX:s arbitrage trading bot

Välj först Arbitrageorder från listan över handelsbotstrategier. 

Tryck sedan på handelsparen högst upp för att välja den arbitragebot du vill använda. 

För att dra nytta av eviga swapfinansieringsräntor, tryck på avgifter. Tryck på för att arbitrage spridningen mellan två instrument Sprider. 

Finansieringsräntearbitrage

Varje finansieringsränta – eller avgift – arbitrageportfölj har både ett spotpar och ett motsvarande evigt swapkontrakt. När du väljer en portfölj kommer du att se viktig information om varje arbitrageportfölj här, inklusive förväntade APY:er och aktuella finansieringsräntor. 

Tryck först på den markerade menyn och sedan antingen Krypto-marginal för att avveckla affärer i din valda kryptovaluta eller USDT-marginal att bosätta sig i USDT, och tryck på den portfölj du vill handla med. 

På skärmen för orderdetaljer anger du detaljerna för varje del av beställningen, inklusive önskat USD-pris och belopp i kryptotillgången som handlas i antingen krypto eller USDT. 

Arbitrageboten kommer automatiskt att välja om den ska köpa eller sälja varje instrument enligt den valda portföljen. Du kan ändra vilket ben som ska köpas och säljas, men vi rekommenderar inte att mindre erfarna handlare försöker implementera en sådan anpassad portföljstrategi. 

Du kan också välja om du vill använda "Cross" eller "Isolated" marginalläge för dina derivataffärer och mängden hävstång som används för större kapitaleffektivitet. Korsmarginalläget använder alla kontomedel i den valuta som handlas som en positions marginal. Samtidigt använder det isolerade marginalläget bara medel som anges som marginalpositionen. 

Kontrollera detaljerna och tryck Båda benen att lämna båda beställningarna samtidigt. 

Om finansieringsräntan är positiv vill du korta det eviga kontraktet, eftersom långa positioner betalar dig för att hålla det öppet. Omvänt, om finansieringsräntan är negativ, vill du förlänga den eviga swappen för att tjäna finansieringsränta från korta positioner. 

Strategin är lågrisk, eftersom de två positionerna tar bort varandra. Men om finansieringsräntan går emot dig under en längre period kommer du att betala den motsatta sidan av den eviga positionen och kan förlora pengar totalt. Att lägga till hävstång till en position kommer också att öka dess riskprofil. 

Sprid arbitrage

Spreadarbitrage kan utföras mellan två terminskontrakt eller ett terminskontrakt och spotposition. Inom spreadarbitrage tar vi motsatta positioner på två marknader och drar nytta av prisskillnader.  

Låt oss anta BTC spotpriset är för närvarande 50,000 50,100 USD och ett terminskontrakt är prissatt till 1 XNUMX USD. Om vi ​​köper XNUMX BTC på spotmarknaden och blanka terminskontraktet kommer vi att tjäna med minimal risk oavsett pris när terminskontraktet sätter sig. 

Till exempel är spotpriset vid avveckling $55,000 5,000. Vi kan sälja vår spotposition för en vinst på $50,100 4,900 – minus handelsavgifter. Samtidigt kommer vår terminsposition att förlora pengar eftersom vi gick med på att sälja BTC för $5,000 4,900 vid avveckling. OKX säljer BTC å våra vägnar för att hedra terminskontraktet och förlorar oss $100 XNUMX. Så vi har $XNUMX XNUMX i vinst från vår spotposition och en förlust på $XNUMX XNUMX från terminskontraktet, vilket resulterar i en nettoposition på strax under $XNUMX - minus handelsavgifterna.  

Om priset gick åt andra hållet skulle vi fortfarande tjäna. Låt oss säga att priset sjönk till $45,000 5,000. Vår platsposition skulle förlora $50,100 100. Vår terminsposition skulle dock sälja BTC till XNUMX XNUMX USD över spotpriset, vilket låser in en vinst på XNUMX USD (minus handelsavgifter). Den enda verkliga risken med denna strategi är att priset rör sig så mycket att din terminsposition likvideras. Du kan läsa mer om OKX:s likvidationsregler här. 

Från arbitrageportföljskärmen trycker du på Sprider. Välj sedan antingen Krypto-marginal or USDT-marginal, och tryck på den andra menyn för att välja de instrument som kommer att utgöra din arbitragebotstrategi. Knacka Derivat-fläck or Derivat-derivat enligt dina önskemål. 

Välj sedan din portfölj för arbitragestrategi. Du kommer att se olika detaljer om den förväntade lönsamheten för varje arbitrageportfölj för att hjälpa dig att fatta beslut.  

Fyll sedan i dina beställningsuppgifter för båda delarna av beställningen. Portföljen som väljs kommer att avgöra beställningstypen för varje ben — antingen Köp or Sälja. Återigen, du kan ändra ordertyperna för varje etapp, men vi rekommenderar inte att mindre erfarna handlare försöker detta. 

Du kan välja mellan "Cross" och "Isolated" marginalläge för dina derivatpositioner. Korsmarginalläget använder alla kontomedel i den valuta som handlas som en positions marginal. Samtidigt använder det isolerade marginalläget endast fonder som anges som marginalposition.

Du kan också lägga till hävstång i din beställning med multiplikatoralternativet. Även om hävstång kan öka din potentiella vinst jämfört med ditt startkapital, ökar det också din likvidationsrisk. 

För varje etapp av handeln, ange priset för din limitorder och beloppet i kryptotillgången eller USDT. Alternativt kan du ange önskad spridningsstorlek med alternativet "Spredningshastighet" mellan de två benen. 

Du kan ytterligare anpassa dina affärer med hjälp av ordertyperna Köa, överträffade, BBO och marknad. Tryck på Ange pris menyn för att justera "kö" och "Överträffad" parametrar. Dessa två beställningstyper kommer att skapa ett intervall där din beställning kommer att fyllas - användbart för att säkerställa att båda benen av arbitrage fylls till förmånliga priser. 

När du är nöjd med dina beställningar, tryck Båda benen att placera dem samtidigt. Du kan också använda kryssrutan för att omedelbart lägga en marknadsorder för den andra delen så snart den första ordern fylls, vilket garanterar att båda benen är placerade. Detta kan dock minska den totala spridningsstorleken, vilket påverkar strategins lönsamhet.    

Du kan kontrollera och stänga arbitrage trading bot-positioner i handelshistoriksektionen längst ner på handelsskärmen. Knacka Bot, Och sedan Arbitrageorder för att se aktuella vinster och stänga öppna positioner. 

Implementera kraftfulla automatiserade kryptoarbitragestrategier med lätthet på OKX

OKX:s handelsbots förenklar implementeringen av även komplexa strategier med bara några få tryck eller klick. Arbitrage-orderhandelsboten gör det otroligt enkelt att dra nytta av prisskillnader mellan instrument och betalningar av finansieringsränta. Ge det ett försök idag och lägg till spread eller finansieringsräntearbitrage till din handelsstrategiarsenal. Spela på!