Snabbtagning
- Skew är den relativa rikedomen av sälj- vs köpoptioner, uttryckt i termer av implicit volatilitet (IV). För optioner med ett specifikt utgångsdatum hänvisar 25 Delta Skew till puts med ett delta på -25% och calls med ett delta på 25% för att visa denna skillnad i marknadens uppfattning om implicit volatilitet.
- Bitcoin 1-månaders 25D Skew föreslår en "Put Premium"; efterfrågan på puts ökar när investerare söker täckning till nedsidan.
- Över hela kurvan är dock put-to-call-kvoternas totala position på optionsmarknaden snedställd till uppåtsidan.
- Detta har varit en hausseartad indikator i år.
En uppdelning av kurvan
- 1 vecka: -0.496 %
- 1 månad: -0.293 %
- 3 månader: -0.212 %
- 6 månader: -3.156 %
Inlägget Bitcoin 1-month 25D Skew föreslår att en "Put Premium" dök upp först på CryptoSlate.
Källa: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-1-month-25d-skew-suggests-a-put-premium/